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          中國清潔發展機制基金管理中心風險管理制度

          第一章  總 則

          第一條  為規范和加強中國清潔發展機制基金管理中心 (以下簡稱“管理中心”) 的風險管理工作,保障中國清潔發展機制基金 (以下簡稱“基金”) 穩健經營,實現基金資產的安全性、收益性和流動性,根據國家相關法律法規、行政規章以及《中國清潔發展機制基金管理暫行辦法》 (以下簡稱“《管理辦法》”) 的有關規定,制定本制度。

          第二條  風險管理是指管理中心針對有償資金使用和運營過程中可能出現的各類風險,采用專門的風險管理技術和方法進行識別、評估、監測和控制的一系列活動。

          第三條  管理中心的風險管理目標是,通過建立行之有效的風險管理政策、制度、系統和流程,確保有償資金使用活動在可接受的風險范圍內有序運作,實現基金價值最大化。

          第四條  風險管理的范圍涵蓋基金經營發展中面臨的各種風險,主要包括:

          (一)市場風險:由于利率、匯率、股價和商品價格等市場因素變動而導致基金資產價值損失的風險;

          (二)信用風險:由于外部有償資金使用管理人、托管管理中心、有償資金使用對象等違約或履約能力發生不利變化而造成基金資產價值損失的風險;

          (三)操作風險:因操作流程不完善、人為過錯、系統故障以及外部事件等造成基金資產價值損失的風險;

          (四)流動性風險:基金資產短期內不能按當時市場價格變現,或達不到預期變現規模等導致基金資產價值損失的風險;

          (五)國家風險:由于交易對象所在的國家或地區政治經濟環境發生變化,如:發生戰爭、自然災害、政府更迭、金融危機、政策改變等,造成基金資產價值損失的風險;

          (六)戰略風險:管理中心重大經營決策失誤或對決策執行不當造成基金資產價值損失的風險;

          (七)法律風險:交易不符合有關國家或地區的法律規定,交易合同無法履行或按照有關國家或地區的法律無法強制執行,管理中心正常業務與法律變化不相適應,從而導致基金資產價值損失的風險;

          (八)聲譽風險:負面的公眾輿論與觀點對基金收益和資產價值所產生的不利影響。

          第五條  管理中心風險管理須遵循以下基本原則:

          (一)全面性原則:風險管理的理念、方法和要求貫穿管理中心所有部門、所有崗位、以及有償資金使用活動事前、事中、事后的全過程;

          (二)統一性原則:要實現風險與收益的統一,既要注重防范和控制風險可能造成的損失,也應把風險視為基金取得有償資金使用收益的特殊資源。通過積極的風險管理,為基金創造價值,促進管理目標的實現;

          (三)獨立性原則:管理中心設有專門的風險績效部部,保證風險管理工作的客觀性、有效性和權威性,獨立行使風險識別、評估、監測和控制的職能;

          (四)協調性原則:完善管理中心風險管理工作流程,各有關部門應就風險管理工作加強溝通協調,保持良好的風險控制管理秩序;

          (五)適時性原則:風險管理政策與制度應適應有關國家宏觀經濟政策、法律法規的調整以及管理中心發展戰略、經營方針等內外部環境的變化,適時進行相應的更新、補充、調整和完善。

          第二章  組織架構和主要職責分工

          第一條  管理中心圍繞風險管理的總體目標和基本原則,建立包括主任辦公會、風險管理委員會、風險績效部及其他有關部門在內的風險管理組織體系,明確界定各部門的職責和業務流程,加強相互間的協調配合,為全面風險管理提供有力的組織保障。

          二條  主任辦公會主要履行以下風險管理職責:

          (一)審定管理中心風險管理的戰略、制度和政策;

          (二)審定風險管理的組織機構設置及其職責分工;

          (三)了解和掌握基金面臨的重大風險及管理現狀;

          (四)審定重大風險事件的解決方案;

          (五)督導基金中心風險管理文化建設。

          第三條  風險管理委員會是管理中心風險管理的專門議事機構,由管理中心外聘專家庫隨機抽取的金融、財務、法律及行業風險管理專家組成,直接對主任辦公會負責。主要職責包括:

          (一)審議基金的風險管理戰略、評估標準、制度和政策;

          (二)審議基金總體風險限額及分配方案;

          (三)定期評估管理中心資產配置的風險狀況及風險限額的執行情況; 

          (四)審議重要業務流程的管理制度和內控機制;

          (五)審議有償資金使用風險的專題評估報告和綜合評估報告;

          (六)審議風險管理策略和重大風險事件的解決方案;

          (七)執行管理中心及《管理辦法》授權的其他事宜。

          第四條  風險績效部全面負責管理中心風險管理工作,主要職責包括:

          (一)負責組織、制定風險管理的戰略、制度、政策和流程,并會同相關部門制定具體業務的風險管理辦法; 

          (二)負責控制管理中心有償資金使用及運作風險,牽頭對管理中心業務活動的合法性、合規性進行監督檢查,保障管理中心有償資金使用及運作的外部合規;

          (三)定期評估管理中心資產配置的風險狀況和風險預算的執行情況; 

          (四)針對各項有償資金使用業務,研究開發風險計量工具和管理系統,并負責進行風險識別、風險評估和風險監控;

          (五)建立危機處理機制,并提出風險管理策略及重大風險事件的解決方案; 

          (六)參與協調管理中心操作風險管理工作,評估操作風險狀況,并提出改進措施;

          (七)牽頭重大有償資金使用項目的風險評估工作; 

          (八)對管理中心的資產配置以及新業務、新產品等向風險管理委員會提出獨立的風險評估意見; 

          (九)對有償資金使用業績進行風險調整與評估;

          (十)承擔風險管理委員會秘書處工作; 

          (十一)推動管理中心風險管理文化建設;

          (十二)組織、協調風險管理的日常工作,并承辦管理中心交辦的其它工作。

          第五條  管理中心其它相關部門風險管理的具體職責是:

          (一)項目投資部是管理有償資金使用風險的第一道防線,應對有償資金使用產品的風險有充分了解,遵循管理中心各項風險管理規章制度,并依據財務部下達的風險預算總體要求,編制相關業務風險預算,控制有償資金使用過程中的各類風險;

          (二)辦公室負責建立與維護管理中心內部控制體系,協助各部門建立和完善內控管理制度與工作流程,牽頭對各部門進行內控檢查;

          (三)研究發展部協助風險績效部及時監測管理中心聲譽風險狀況,并配合管理中心相關部門開展風險管理工作;

          (四)財務部負責對管理中心各項財務活動進行管理和監督,并防范資金支付中的清算風險。

          第六條  管理中心各部門負責人是本部門風險管理第一責任人,要增強開展各種業務的風險意識,執行風險管理的政策和基本制度,制定主要業務流程,提出本部門重大風險、重大事件的評估標準和內控機制。

          風險績效部對各部門的風險管理工作提供服務、協調、指導和監督。

          第三章  基本流程和主要環節

          第一節  基本流程

          第一條  管理中心要建立嚴密的風險管理流程,該流程由風險識別、風險評估、風險策略、風險監控、業績評估等基本環節組成。

          (一)風險識別:收集風險信息,并找出確認風險來源;

          (二)風險評估:運用定性定量方法對風險進行計量、分析;

          (三)風險策略:選擇風險防范、規避、分散、轉移、對沖、承擔等手段,提出風險解決方案;

          (四)風險監控:設立風險預警線,對有償資金使用業務潛在風險進行持續監測和控制;

          (五)業績評估:對有償資金使用業績進行風險調整,并進行歸因分析。

          第二條 管理中心要定期或不定期對風險管理流程的實施情況和有效性進行檢查,并結合實際情況及時采取改進措施。

          第三條  風險績效部要與有關部門加強協調,建立定期溝通、信息共享、全程參與等工作機制。

          第二節  主要環節

          第一條 管理中心對有償資金使用活動進行全方位的風險管理,包括有償資金使用活動的事前、事中、事后風險管理等主要環節。

          第二條  有償資金使用活動的事前風險管理包括對有償資金使用權限設定、流程安排、有償資金使用決策等提出風險評估意見和建議,使有償資金使用決策更加科學、規范、高效。

          第三條  管理中心要根據風險偏好和風險可承受能力,科學地確定風險容忍度和風險限額,在可承受風險范圍內進行有償資金使用決策。

          第四條  管理中心要建立明確的有償資金使用分級授權制度,完善授權標準和程序。有償資金使用業務的授權應采取書面形式。

          第五條 管理中心要建立明確的有償資金使用業務流程和崗位職責權限,確保按照規定程序和職責分工開展有償資金使用業務。

          有償資金使用應有可行性研究報告、盡職調查報告、專家意見等支持性文件。

          開展有償資金使用業務的不同崗位要相互分離、制約和監督。

          第六條  風險績效部參與有償資金使用的決策過程,對有償資金使用面臨的風險進行多視角分析,并提出獨立的風險管理建議。必要時可請第三方進行盡職調查與專業化評估。

          第七條  有償資金使用活動的事中風險管理包括對有償資金使用決策執行情況進行檢查、評估、監測和控制,以盡可能降低和規避有償資金使用運營過程中的潛在風險。

          第八條  管理中心應在條件成熟時建立有償資金使用交易監測、預警系統,監測有償資金使用風險,并根據監測到的風險預警信號做出及時的判斷和反應。

          第九條  管理中心要定期或不定期對有償資金使用活動的風險進行檢查,主要內容包括:風險管理制度及業務流程是否完善、有償資金使用活動是否遵循相關的規定和限制等,并及時提出調整或改進建議。

          第十條  有償資金使用活動的事后風險管理是對有償資金使用收益進行風險調整,以考核評估有償資金使用業績為主要內容。

          為保持業績評估的獨立性,避免受利益相關人員的影響,風險績效部會同有關部門共同評估有償資金使用業績。

          十一條  有償資金使用業績評估要以管理中心的經營發展戰略為導向,以有償資金使用風險調整為基礎,本著科學性、激勵性和可操作性的原則進行。

          第四章  風險計量和風險管理系統

          第一節  風險計量

          第一條  風險計量是采用定量分析技術,編制風險預算,計算風險價值等指標,并評估風險對管理中心實現目標影響程度的過程。

          第二條  管理中心應在條件成熟時,逐步制定風險計量標準和模型,并通過各種返回測試,確保計量模型的假設、參數、數據及程序具有合理性和準確性。

          第三條  管理中心要充分認識到不同計量方法的優勢和局限性,對不同類別的風險選擇適當的計量方法,并采用情景分析、壓力測試、專家討論等手段進行補充分析。

          第四條  管理中心應根據風險計量結果,對有償資金使用的整體組合和各資產類別的風險進行監控,并實施風險限額管理。風險限額包括交易限額、風險價值限額及止損限額等。

          第二節  風險管理系統

          第一條  風險管理系統是管理中心實行集中風險管理的重要技術手段,是一個集政策、規則、工具、模型于一體的多個模塊組成的系統控制平臺。

          第二條  管理中心要結合自身組織架構、業務特點和市場環境,利用各種資源和歷史數據,構建全面、可靠、安全、高效的風險管理系統。

          第三條  風險管理系統應具有以下功能:

          (一)數據的存儲與集成,保持與管理中心或托管方提供的所有交易頭寸、財務數據以及外部數據服務商提供的市場數據接口的通暢;

          (二)提供對有償資金使用的組合和資產類別風險進行計量分析的模型與工具;

          (三)對管理中心有償資金使用業務的風險狀況進行監測,發布準確、及時的風險預警信號;

          (四)對有償資金使用收益進行業績評估;

          (五)滿足內部風險報告和對外信息披露的要求等。

          第四條 管理中心對風險管理系統的立項、購買或開發、測試、驗收、運行和維護實施規范管理。風險績效部要與信息技術單位充分溝通協調,確保風險管理系統的實用性和安全性。

          第五章  風險管理策略和應急處理

          第一節  風險管理策略

          第一條  根據有償資金使用的組合和項目的風險狀況,管理中心應在權衡風險與收益關系的基礎上,合理選擇風險防范、風險規避、風險轉移、風險轉換、風險分散、風險對沖、風險補償、風險承擔等一系列管理策略,實現管理中心的風險管理目標。

          第二條  管理中心應具體分析不同風險類別的特性,對風險進行分類管理。

          對戰略風險、操作風險、信用風險和國家風險,可采取風險防范、風險規避、風險分散等方法。對能夠通過擔保、保險、期貨、期權、定價等方式處理的風險,可采用風險轉移、風險對沖、風險補償等方法。

          第三條 對有償資金使用面臨的重大風險,管理中心要制定具體解決方案,包括風險解決的目標,所涉及的業務流程,所需條件、手段和資源,所采取的各種預案等。

          第四條 管理中心要定期分析和總結風險管理策略的合理性和有效性,結合實際不斷修正、完善。重點要檢查風險限額、風險預警線和風險對策集合的實施效果。

          第二節  應急處理

          第一條  管理中心要建立突發事件的監測預警機制,對管理中心內部的風險源和外部突發事件進行連續監測。建立突發事件的特別止損制度,在突發事件發生時要采取調整止損幅度、控制巨額交易等措施,并做好突發事件的善后處理。

          第二條  各業務部門要建立重大突發事件報告制度,及時將有關情況上報主管領導并抄送風險績效部。

          第三條  管理中心要建立風險應急處置機制,設置多種風險應急預案,構建突發事件的風險處置模式。

          突發事件發生后,相關業務部門要對風險傳導機制和國內外應對突發事件的主要措施等進行充分研究,提出處置預案。處置突發事件應堅持依法處置、全過程監控和減少資產損失的原則。

          第六章  風險報告

          第一條  管理中心要建立有效的風險報告機制。各機構、部門和人員發現風險問題時,均應通過順暢的報告渠道,及時采取有效的應對措施。

          第二條  風險報告分為專題評估報告、綜合評估報告和風險評價報告三類。

          專題評估報告是針對重大風險事項等進行深入分析的報告,一般為不定期報告。綜合評估報告是針對管理中心面對的各類風險狀況從風險監測和業績評估角度撰寫的報告,一般為定期報告。風險評價報告是指風險管理委員會根據對重大風險事項的審議結果編寫的報告,一般為定期報告。

          第一條  風險研究報告屬于專題報告,是資產配置和再平衡、風險預算制定以及處置重大風險問題的決策依據。風險研究報告的內容包括但不限于:

          (一)有償資金使用的組合或有償資金使用方向發生重大調整;

          (二)有償資金使用品種選擇范圍標準出現重大調整;

          (三)風險容忍度、風險限額出現重大調整;

          (四)資產組合市值嚴重貶值、出現重大風險事項;

          (五)有償資金使用的實際收益與預期收益相差過大等。

          第二條  風險報告應滿足以下要求:

          (一)真實性:客觀、真實、準確地反映風險狀況;

          (二)全面性:全面反映各類風險狀況,對風險成因、趨勢、影響等進行綜合分析;

          (三)及時性:及時分析和報告風險狀況,確保報告的時效性;

          (四)重要性:針對影響管理中心經營管理的主要風險做深入剖析;

          (五)有效性:提出的風險應對策略,應力求實效,切實可行。

          第三條  管理中心相關機構和部門的風險報告職責為:

          (一)各部門負責各自業務領域的風險監控,并將有關風險狀況和對策建議報送風險績效部;

          (二)風險績效部負責督促和檢查各部門的風險管理工作,并撰寫風險專題評估報告和綜合評估報告提交風險管理委員會審議;

          (三)風險管理委員會在審議專題評估報告和綜合評估報告后,須編寫列明風險應對策略的風險評價報告。

          第四條  專題評估報告和綜合評估報告采取縱向與橫向相結合的模式報送,在向管理中心領導縱向提交的同時,也根據需要向其它相關部門發送。風險評價報告僅向主任辦公會報送。

          第七章  附 則

          第一條  管理中心對違反風險管理規章制度的人員,將按照有關規定視情節輕重予以處理。

          第二條  本制度自主任辦公會審議通過之日起施行。



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